Сравнение IG с VTC
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. IG is actively managed, while VTC is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IG charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности IG и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и VTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.58% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.66% |
Correlation
The correlation between IG and VTC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. VTC — Ранг доходности на риск
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTC
Сравнение IG c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG и VTC
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -22.05% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -5.81% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и VTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 4.35% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 7.08% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 7.67% | -2.79% |
Сравнение комиссий IG и VTC
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTC в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и VTC
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VTC в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IG and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTC is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTC is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
VTC has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.84% for IG.
They also come from different issuers: Principal and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.03% for VTC.
Подберите оптимальное распределение для IG и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор