Сравнение IG с USMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).
IG и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и USMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и USMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.31% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 27.37% | -0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью -5.43%.
IG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и USMC
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IG vs. USMC — Ранг доходности на риск
IG
USMC
Сравнение IG c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | USMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 4.95 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.81 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IG и USMC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и USMC
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности USMC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.06% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок IG и USMC
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и USMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -29.97% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -11.16% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -24.09% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -7.14% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -4.47% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.02% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и USMC
Текущая волатильность для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) составляет 2.30%, в то время как у Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что IG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 5.06% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 9.23% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 17.82% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 16.36% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 18.36% | -10.92% |