PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IG с USMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IG и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IG и USMC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
-0.31%8.06%1.99%7.49%-16.93%-0.93%10.79%12.85%-0.07%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
-5.43%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью -5.43%.


IG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.80%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.32%
10 лет*

USMC

1 день
0.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.38%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Сравнение комиссий IG и USMC

IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IG vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IG
Ранг доходности на риск IG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IG: 4747
Ранг коэф-та Мартина

USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IG c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGUSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.81

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

4.95

-0.06

IG vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMC равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IG и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.75

-0.41

Корреляция

Корреляция между IG и USMC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IG и USMC

Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности USMC в 0.86%


TTM202520242023202220212020201920182017
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
5.06%5.05%5.19%4.36%7.18%3.16%4.76%4.63%3.62%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
0.86%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Просадки

Сравнение просадок IG и USMC

Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и USMC.


Загрузка...

Показатели просадок


IGUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.17%

-29.97%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-11.16%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-24.09%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-7.14%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-4.47%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.02%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IG и USMC

Текущая волатильность для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) составляет 2.30%, в то время как у Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что IG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.06%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

9.23%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

17.82%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

16.36%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

18.36%

-10.92%