Сравнение IG с LQDH
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IG charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности IG и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам IG и LQDH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.05% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between IG and LQDH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. LQDH — Ранг доходности на риск
IG
LQDH
Сравнение IG c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.58 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IG и LQDH
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -24.63% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.09% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.68% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и LQDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 2.70% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.41% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.44% | -1.60% |
Сравнение комиссий IG и LQDH
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и LQDH
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LQDH в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IG and LQDH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.84% for IG.
They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для IG и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор