Сравнение IG с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
IG и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.31% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.
IG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и IBDR
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IG vs. IBDR — Ранг доходности на риск
IG
IBDR
Сравнение IG c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 5.37 | -4.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 9.50 | -8.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.66 | -1.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 11.83 | -10.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 81.88 | -77.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 5.37 | -4.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IG и IBDR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и IBDR
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности IBDR в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.06% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок IG и IBDR
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -16.06% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -0.37% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -13.13% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | 0.00% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -2.89% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.05% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и IBDR
Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.15% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 0.37% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 0.82% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 3.43% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 4.91% | +2.53% |