Сравнение IG с IBDR
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. IG is actively managed, while IBDR is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IG charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности IG и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и IBDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.22% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.42% |
Correlation
The correlation between IG and IBDR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. IBDR — Ранг доходности на риск
IG
IBDR
Сравнение IG c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.61 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок IG и IBDR
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -16.06% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.04% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -2.84% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 0.64% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 3.40% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.86% | +0.04% |
Сравнение комиссий IG и IBDR
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и IBDR
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IBDR в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG and IBDR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.84% for IG.
They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.10% for IBDR.
Подберите оптимальное распределение для IG и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор