Сравнение IG с FLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR).
IG и FLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и FLTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.31% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 0.68% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | -0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 0.68%.
IG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и FLTR
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IG vs. FLTR — Ранг доходности на риск
IG
FLTR
Сравнение IG c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.10 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.43 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.92 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.44 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 17.88 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.10 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.01 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IG и FLTR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и FLTR
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FLTR в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.06% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.86% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок IG и FLTR
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и FLTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -17.84% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -1.93% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -3.06% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.15% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -0.68% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.26% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и FLTR
Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.40% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 0.58% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 2.25% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 2.14% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 5.01% | +2.43% |