Сравнение IG с FLRN
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while FLRN is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. IG is actively managed, while FLRN is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IG charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности IG и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам IG и FLRN
Correlation
The correlation between IG and FLRN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. FLRN — Ранг доходности на риск
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLRN
Сравнение IG c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 20.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 118.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG и FLRN
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -14.64% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.03% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.81% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и FLRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 0.69% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.69% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.20% | +0.35% |
Сравнение комиссий IG и FLRN
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и FLRN
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FLRN в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.45% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG and FLRN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
FLRN has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.26% for IG.
IG is categorized as Corporate Bonds, while FLRN is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Principal and State Street. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.15% for FLRN.
Подберите оптимальное распределение для IG и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор