Сравнение IG с FLDR
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Corporate Bonds funds. IG is actively managed, while FLDR is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IG charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности IG и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и FLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.05% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.43% |
Correlation
The correlation between IG and FLDR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. FLDR — Ранг доходности на риск
IG
FLDR
Сравнение IG c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.61 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок IG и FLDR
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -12.23% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.02% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.35% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и FLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 0.80% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.21% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.26% | -0.42% |
Сравнение комиссий IG и FLDR
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и FLDR
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FLDR в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.43% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG and FLDR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.84% for IG.
They also come from different issuers: Principal and Fidelity. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.15% for FLDR.
Подберите оптимальное распределение для IG и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор