PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IG с CAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IG с CAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) is Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IG и CAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IG

1 день
0.17%
1 месяц
0.30%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAG

1 день
0.79%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-21.79%
1 год
-38.77%
3 года*
-24.28%
5 лет*
-15.92%
10 лет*
-6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IG и CAG

2026 (YTD)
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		-0.05%
CAG
Conagra Brands, Inc.		-10.53%

Correlation

The correlation between IG and CAG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Conagra Brands, Inc.

Часто сравнивают с IG:
IG с BILIG с GABFIG с IGEBIG с PSCIG с BCHPIG с OVTIG с LCAP
Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с VDC

Доходность на риск

IG vs. CAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IG
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IG c CAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IG vs. CAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGCAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-1.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.24

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IG и CAG

Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и CAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGCAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-62.52%

+60.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-39.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-62.22%

+62.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-15.74%

+15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

20.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IG и CAG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGCAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

27.92%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

23.34%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

26.17%

-21.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IG и CAG

Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CAG в 11.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		11.04%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IG and CAG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IG и CAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор