PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFV с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFV (First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IFV tracks the Dorsey Wright International Focus Five Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFV returned 19.18%/yr vs 22.73%/yr for UMMA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFV charges 1.06%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности IFV и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

IFV

1 день
-0.63%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.94%
6 месяцев
16.30%
1 год
29.74%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
7.10%

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFV и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		12.94%32.26%0.33%20.45%-25.49%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between IFV and UMMA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.66

The correlation between IFV and UMMA shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFV и UMMA

Секторы
IFV
UMMA

Промышленность

31.1%
13.5%

Финансовые услуги

11.6%

-

Сырьевые материалы

10.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.1%

Энергетика

8.5%
2.9%

Технологии

7.5%
42.9%

Недвижимость

6.1%
0.5%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Здравоохранение

4.0%
16.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
0.8%

Промышленность

IFV
31.1%
UMMA
13.5%

Финансовые услуги

IFV
11.6%
UMMA

-

Сырьевые материалы

IFV
10.3%
UMMA
9.3%

Потребительский циклический сектор

IFV
9.3%
UMMA
8.1%

Энергетика

IFV
8.5%
UMMA
2.9%

Технологии

IFV
7.5%
UMMA
42.9%

Недвижимость

IFV
6.1%
UMMA
0.5%

Коммунальные услуги

IFV
5.4%
UMMA

-

Здравоохранение

IFV
4.0%
UMMA
16.6%

Потребительский защитный сектор

IFV
3.9%
UMMA
5.6%

Коммуникационные услуги

IFV
2.6%
UMMA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с EFVIFV с SCHFIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

IFV vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.68

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.53

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.60

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

14.07

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.68

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IFV и UMMA

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFVUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-34.17%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-14.93%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-18.73%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.77%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-9.82%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.82%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и UMMA

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) составляет 6.06%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что IFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFVUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.64%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

17.26%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

20.10%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

20.55%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

20.55%

+0.20%

Сравнение комиссий IFV и UMMA

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и UMMA

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.76%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFV and UMMA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.64%) compared to IFV (6.06%). In terms of maximum drawdown, IFV dropped -48.89% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.73% vs 19.18% for IFV. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IFV has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.73% return vs 19.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.06% for IFV.

IFV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.93% for UMMA.

IFV tracks Dorsey Wright International Focus Five Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Wahed. Their fees differ too: 1.06% for IFV and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFV и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор