Сравнение IFV с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
IFV и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFV и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFV и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 3.26% | 32.26% | 0.33% | 20.45% | -25.39% | 5.59% | 6.15% | 26.29% | -20.44% | 32.58% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 6.43% против 9.48% соответственно.
IFV
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.43%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFV и SPDW
IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
IFV vs. SPDW — Ранг доходности на риск
IFV
SPDW
Сравнение IFV c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFV | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.80 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.46 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.77 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 10.76 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IFV и SPDW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFV и SPDW
Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 1.93% | 1.95% | 2.31% | 2.88% | 3.79% | 1.04% | 1.53% | 2.91% | 1.86% | 1.43% | 1.10% | 1.52% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IFV и SPDW
Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -60.02% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -11.55% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.32% | -30.21% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | -34.98% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.11% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -13.01% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.97% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFV и SPDW
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) составляет 7.09%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.85% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 11.62% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 17.61% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 16.27% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 17.16% | +3.48% |