PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFV с QCLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IFV (First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - IFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dorsey Wright International Focus Five Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFV returned 7.40%/yr vs 16.79%/yr for QCLN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFV charges 1.06%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности IFV и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 37.20%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 7.40% против 16.79% соответственно.

IFV

1 день
-3.58%
1 месяц
-2.64%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.20%
1 год
22.90%
3 года*
17.23%
5 лет*
4.13%
10 лет*
7.40%

QCLN

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.52%
С начала года
37.20%
6 месяцев
31.57%
1 год
92.03%
3 года*
8.84%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFV и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		8.29%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.20%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between IFV and QCLN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2014 г.

0.58

The correlation between IFV and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFV и QCLN

Секторы
IFV
QCLN

Промышленность

30.7%
24.8%

Финансовые услуги

11.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Сырьевые материалы

9.8%
7.8%

Технологии

9.5%
47.6%

Энергетика

7.8%
0.1%

Недвижимость

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.1%
8.1%

Здравоохранение

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Промышленность

IFV
30.7%
QCLN
24.8%

Финансовые услуги

IFV
11.2%
QCLN
1.4%

Потребительский циклический сектор

IFV
10.0%
QCLN
10.2%

Сырьевые материалы

IFV
9.8%
QCLN
7.8%

Технологии

IFV
9.5%
QCLN
47.6%

Энергетика

IFV
7.8%
QCLN
0.1%

Недвижимость

IFV
5.8%
QCLN

-

Коммунальные услуги

IFV
5.1%
QCLN
8.1%

Здравоохранение

IFV
3.9%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

IFV
3.7%
QCLN

-

Коммуникационные услуги

IFV
2.5%
QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с EFVIFV с SCHFIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

IFV vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFVQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.47

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.90

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

5.64

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

18.14

-11.41

IFV vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFV и QCLN

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFVQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-76.18%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-16.40%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-56.08%

+41.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-69.49%

+34.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-71.73%

+22.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-29.12%

+23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-43.40%

+30.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.09%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) составляет 7.42%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что IFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFVQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

17.77%

-10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

29.96%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

37.45%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

38.54%

-20.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

35.21%

-14.60%

Сравнение комиссий IFV и QCLN

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и QCLN

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.84%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IFV and QCLN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (17.77%) compared to IFV (7.42%). In terms of maximum drawdown, IFV dropped -48.89% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 16.79% vs 7.40% for IFV. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IFV has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 16.79% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.06% for IFV.

IFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.16% for QCLN.

IFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. IFV tracks Dorsey Wright International Focus Five Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 1.06% for IFV and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFV и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор