PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

IFV и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.26%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 6.43% против 12.87% соответственно.

IFV

1 день
1.42%
1 месяц
-6.27%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.78%
1 год
31.06%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.43%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий IFV и QCLN

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

IFV vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.63

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.23

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.97

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

12.27

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.15

+0.06

Корреляция

Корреляция между IFV и QCLN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и QCLN

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.93%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IFV и QCLN

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-76.18%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-16.18%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-69.49%

+34.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-71.73%

+22.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-45.67%

+37.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-43.54%

+30.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.24%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) составляет 7.09%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что IFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

13.73%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

27.33%

-15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

37.76%

-20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

37.87%

-20.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

34.62%

-13.98%