Сравнение IFV с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
IFV и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IFV и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFV и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 3.26% | 32.26% | 0.33% | 6.54% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
IFV
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.43%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFV и JIVE
IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
IFV vs. JIVE — Ранг доходности на риск
IFV
JIVE
Сравнение IFV c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFV | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.59 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 3.27 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.69 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 15.22 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFV | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.59 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.93 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между IFV и JIVE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFV и JIVE
Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 1.93% | 1.95% | 2.31% | 2.88% | 3.79% | 1.04% | 1.53% | 2.91% | 1.86% | 1.43% | 1.10% | 1.52% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFV и JIVE
Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFV | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -13.79% | -35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -11.96% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -6.09% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -1.96% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.90% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFV и JIVE
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.09% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFV | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.00% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 11.11% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 16.94% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 14.85% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 14.85% | +5.79% |