PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFV с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFV (First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IFV is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, IFV returned 29.74% vs 42.79% for JIVE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFV charges 1.06%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности IFV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

IFV

1 день
-0.63%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.94%
6 месяцев
16.30%
1 год
29.74%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
7.10%

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		12.94%32.26%0.33%6.54%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between IFV and JIVE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between IFV and JIVE shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFV и JIVE

Секторы
IFV
JIVE

Промышленность

31.1%
7.4%

Финансовые услуги

11.6%
33.4%

Сырьевые материалы

10.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.3%

Энергетика

8.5%
8.9%

Технологии

7.5%
6.9%

Недвижимость

6.1%
2.3%

Коммунальные услуги

5.4%
1.8%

Здравоохранение

4.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.8%

Промышленность

IFV
31.1%
JIVE
7.4%

Финансовые услуги

IFV
11.6%
JIVE
33.4%

Сырьевые материалы

IFV
10.3%
JIVE
5.4%

Потребительский циклический сектор

IFV
9.3%
JIVE
4.3%

Энергетика

IFV
8.5%
JIVE
8.9%

Технологии

IFV
7.5%
JIVE
6.9%

Недвижимость

IFV
6.1%
JIVE
2.3%

Коммунальные услуги

IFV
5.4%
JIVE
1.8%

Здравоохранение

IFV
4.0%
JIVE
4.3%

Потребительский защитный сектор

IFV
3.9%
JIVE
3.7%

Коммуникационные услуги

IFV
2.6%
JIVE
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с EFVIFV с SCHFIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

IFV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.98

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.91

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.07

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

15.74

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.98

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.01

-1.77

Просадки

Сравнение просадок IFV и JIVE

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-13.79%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-10.57%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.02%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-1.96%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.73%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и JIVE

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.93%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.99%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.46%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

14.97%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

14.97%

+5.78%

Сравнение комиссий IFV и JIVE

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и JIVE

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.76%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFV and JIVE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFV has higher volatility (6.06%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, IFV dropped -48.89% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 29.74% for IFV. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 29.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.06% for IFV.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.76% for IFV.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 1.06% for IFV and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор