PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и JIVE


2026 (YTD)202520242023
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
3.26%32.26%0.33%6.54%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.


IFV

1 день
1.42%
1 месяц
-6.27%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.78%
1 год
31.06%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.43%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Jpmorgan International Value ETF

Сравнение комиссий IFV и JIVE

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.


Доходность на риск

IFV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина

JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFVJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.59

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.27

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.69

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

15.22

-5.71

IFV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFVJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.59

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.93

-1.73

Корреляция

Корреляция между IFV и JIVE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и JIVE

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JIVE в 2.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
1.93%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFV и JIVE

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и JIVE.


Загрузка...

Показатели просадок


IFVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-13.79%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.96%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-6.09%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-1.96%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.90%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и JIVE

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.09% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.00%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.11%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

16.94%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.85%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

14.85%

+5.79%