PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

IFV и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IFV и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.81%32.26%0.33%20.45%-25.39%-0.07%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

IFV

1 день
3.08%
1 месяц
-8.92%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.89%
1 год
29.06%
3 года*
16.39%
5 лет*
4.04%
10 лет*
6.28%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий IFV и IGLD

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

IFV vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.69

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.17

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.27

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

9.64

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.06

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.06

-0.87

Корреляция

Корреляция между IFV и IGLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и IGLD

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.95%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFV и IGLD

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-18.59%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-17.56%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-18.59%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-10.51%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-5.01%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.13%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) составляет 7.79%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что IFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

10.62%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

21.23%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

23.76%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.90%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

14.86%

+5.78%