Сравнение IFV с IGLD
IFV (First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - IFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dorsey Wright International Focus Five Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. IFV is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, IFV returned 3.79%/yr vs 11.69%/yr for IGLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IFV charges 1.06%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности IFV и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFV показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -8.26%.
IFV
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 3.32%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 6.41%
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFV и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 3.32% | 32.26% | 0.33% | 20.45% | -25.39% | -0.37% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between IFV and IGLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, IFV and IGLD have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFV vs. IGLD — Ранг доходности на риск
IFV
IGLD
Сравнение IFV c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFV | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.53 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 1.33 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFV и IGLD
Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -23.84% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -23.84% | +11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -23.84% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -23.84% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -23.46% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -5.57% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 9.51% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFV и IGLD
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 6.50% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.35% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 22.45% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 24.92% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 15.67% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.41% | +5.16% |
Сравнение комиссий IFV и IGLD
IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFV и IGLD
Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IGLD в 21.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 1.88% | 1.95% | 2.31% | 2.88% | 3.79% | 1.04% | 1.53% | 2.91% | 1.86% | 1.43% | 1.10% | 1.52% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFV and IGLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFV has higher volatility (6.50%) compared to IGLD (6.35%). In terms of maximum drawdown, IFV dropped -48.89% vs IGLD's -23.84%.
On 5-year performance, IGLD leads with 11.69% vs 3.79% for IFV. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.69% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.06% for IFV.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 1.88% for IFV.
IFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 1.06% for IFV and 0.85% for IGLD.
IFV currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFV и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор