PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFV с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFV (First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - IFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dorsey Wright International Focus Five Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFV returned 7.10%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFV charges 1.06%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности IFV и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 7.10% против 19.76% соответственно.

IFV

1 день
-0.63%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.94%
6 месяцев
16.30%
1 год
29.74%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
7.10%

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFV и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		12.94%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between IFV and GRID is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2014 г.

0.62

The correlation between IFV and GRID shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFV и GRID

Секторы
IFV
GRID

Промышленность

31.1%
65.2%

Финансовые услуги

11.6%

-

Сырьевые материалы

10.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
3.5%

Энергетика

8.5%

-

Технологии

7.5%
11.0%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.4%
20.4%

Здравоохранение

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Промышленность

IFV
31.1%
GRID
65.2%

Финансовые услуги

IFV
11.6%
GRID

-

Сырьевые материалы

IFV
10.3%
GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

IFV
9.3%
GRID
3.5%

Энергетика

IFV
8.5%
GRID

-

Технологии

IFV
7.5%
GRID
11.0%

Недвижимость

IFV
6.1%
GRID

-

Коммунальные услуги

IFV
5.4%
GRID
20.4%

Здравоохранение

IFV
4.0%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

IFV
3.9%
GRID

-

Коммуникационные услуги

IFV
2.6%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с EFVIFV с SCHFIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

IFV vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.67

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.50

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.42

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

16.72

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.67

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.85

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IFV и GRID

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFVGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-40.56%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.73%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-20.77%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-29.64%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-40.56%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.33%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-8.43%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.09%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и GRID

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) составляет 6.06%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFVGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.95%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

16.08%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

19.39%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

21.00%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

22.81%

-2.06%

Сравнение комиссий IFV и GRID

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и GRID

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.76%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%

Часто задаваемые вопросы

IFV and GRID have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to IFV (6.06%). In terms of maximum drawdown, IFV dropped -48.89% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 7.10% for IFV. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, IFV has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.06% for IFV.

IFV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.77% for GRID.

IFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. IFV tracks Dorsey Wright International Focus Five Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 1.06% for IFV and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFV и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор