PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFV с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFV (First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IFV tracks the Dorsey Wright International Focus Five Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFV returned 6.41%/yr vs 6.20%/yr for EFAV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFV charges 1.06%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности IFV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFV имеют среднегодовую доходность 6.41%, а акции EFAV немного отстают с 6.20%.

IFV

1 день
-1.52%
1 месяц
-8.83%
6 месяцев
-0.70%
С начала года
3.32%
1 год
12.49%
3 года*
13.48%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.41%

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.32%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between IFV and EFAV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2014 г.

0.73

The correlation between IFV and EFAV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFV и EFAV

Секторы
IFV
EFAV

Промышленность

30.7%
15.9%

Финансовые услуги

11.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.0%

Сырьевые материалы

9.8%
1.5%

Технологии

9.5%
4.6%

Энергетика

7.8%
8.3%

Недвижимость

5.8%
3.0%

Коммунальные услуги

5.1%
8.8%

Здравоохранение

3.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
11.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.6%

Промышленность

IFV
30.7%
EFAV
15.9%

Финансовые услуги

IFV
11.2%
EFAV
19.4%

Потребительский циклический сектор

IFV
10.0%
EFAV
5.0%

Сырьевые материалы

IFV
9.8%
EFAV
1.5%

Технологии

IFV
9.5%
EFAV
4.6%

Энергетика

IFV
7.8%
EFAV
8.3%

Недвижимость

IFV
5.8%
EFAV
3.0%

Коммунальные услуги

IFV
5.1%
EFAV
8.8%

Здравоохранение

IFV
3.9%
EFAV
12.0%

Потребительский защитный сектор

IFV
3.7%
EFAV
11.9%

Коммуникационные услуги

IFV
2.5%
EFAV
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с EFVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

IFV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFVEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.17

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.70

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.85

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

4.32

-1.07

IFV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFV и EFAV

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-27.56%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-6.66%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-8.75%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-27.46%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-27.56%

-21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-3.06%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-4.77%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.85%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и EFAV

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

2.80%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

8.74%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

10.62%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

11.84%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

13.01%

+7.56%

Сравнение комиссий IFV и EFAV

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и EFAV

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.88%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%

Часто задаваемые вопросы

IFV and EFAV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFV has higher volatility (6.50%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, IFV dropped -48.89% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, IFV leads with 6.41% vs 6.20% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IFV has performed better with a 6.41% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.06% for IFV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.88% for IFV.

IFV tracks Dorsey Wright International Focus Five Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.06% for IFV and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFV и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор