PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

IFV и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.26%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFV имеют среднегодовую доходность 6.43%, а акции EFAV немного впереди с 6.52%.

IFV

1 день
1.42%
1 месяц
-6.27%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.78%
1 год
31.06%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.43%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий IFV и EFAV

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

IFV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.78

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.38

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.06

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

11.18

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.78

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.35

Корреляция

Корреляция между IFV и EFAV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и EFAV

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.93%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IFV и EFAV

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-27.56%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-7.14%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-27.46%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-27.56%

-21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-3.12%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-4.78%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.95%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и EFAV

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.83%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

7.57%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

12.22%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

11.74%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

13.21%

+7.43%