PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IFV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.81%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.58% соответственно.

IFV

1 день
3.08%
1 месяц
-8.92%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.89%
1 год
29.06%
3 года*
16.39%
5 лет*
4.04%
10 лет*
6.28%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IFV и ACWI

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

IFV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.20

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.77

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.79

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

8.26

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.20

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.19

Корреляция

Корреляция между IFV и ACWI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и ACWI

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.95%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IFV и ACWI

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-56.00%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.76%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-26.42%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-33.53%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-6.92%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-8.69%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.54%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и ACWI

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.38%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

10.05%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

17.48%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

15.97%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.08%

+3.56%