PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с SAHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFTIX с SAHMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IFTIX returned 9.42%/yr vs 11.39%/yr for SAHMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IFTIX charges 0.72%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и SAHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и SA International Value Fund (SAHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям SAHMX по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.39% соответственно.

IFTIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.35%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.46%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.42%

SAHMX

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.18%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.95%
1 год
31.16%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.37%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFTIX и SAHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.53%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
SAHMX
SA International Value Fund		9.95%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%

Correlation

The correlation between IFTIX and SAHMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.81

The correlation between IFTIX and SAHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

SA International Value Fund

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IRVIXIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IEDAX
Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SABTXSAHMX с SAISXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAXIX

Доходность на риск

IFTIX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFTIXSAHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.94

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.08

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.16

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

13.89

-6.05

IFTIX vs. SAHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SAHMX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и SAHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и SAHMX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и SAHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFTIXSAHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-66.58%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.72%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.20%

-14.85%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.10%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-48.63%

+11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-2.48%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-16.14%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.51%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и SAHMX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 2.68%, в то время как у SA International Value Fund (SAHMX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFTIXSAHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.92%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.48%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.36%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

15.48%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.16%

-1.63%

Сравнение комиссий IFTIX и SAHMX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и SAHMX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.45%, что больше доходности SAHMX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.45%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
SAHMX
SA International Value Fund		4.87%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

IFTIX and SAHMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAHMX has higher volatility (2.92%) compared to IFTIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs SAHMX's -66.58%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFTIX и SAHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор