Сравнение IFTIX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 0.31% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и PTSIX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
IFTIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
IFTIX
PTSIX
Сравнение IFTIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.51 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.06 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.70 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 12.35 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.28 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.10 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и PTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и PTSIX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и PTSIX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -72.38% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -11.19% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -72.38% | +46.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -72.38% | +35.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -41.74% | +36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -25.01% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.78% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и PTSIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеют волатильность 5.80% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.64% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.02% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 15.14% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 30.91% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 25.07% | -10.13% |