Сравнение IFTIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.58% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и KGIIX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
IFTIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
IFTIX
KGIIX
Сравнение IFTIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 3.30 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 4.05 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.99 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 18.45 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.30 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.92 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и KGIIX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и KGIIX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -27.81% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -8.76% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -27.81% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -27.81% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -7.65% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -6.15% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.37% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и KGIIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.80% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 10.77% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 13.31% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 13.19% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 12.73% | +2.20% |