Сравнение IFTIX с IPLIX
IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and IPLIX (Voya Index Plus LargeCap Portfolio) are both mutual funds - IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while IPLIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IFTIX returned 9.42%/yr vs 14.78%/yr for IPLIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFTIX charges 0.72%/yr vs 0.55%/yr for IPLIX.
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IPLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у IPLIX с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IPLIX по среднегодовой доходности: 9.42% против 14.78% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.42%
IPLIX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам IFTIX и IPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 6.53% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 8.16% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
Correlation
The correlation between IFTIX and IPLIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between IFTIX and IPLIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFTIX vs. IPLIX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IPLIX
Сравнение IFTIX c IPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFTIX | IPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.80 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 12.18 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IPLIX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IPLIX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IPLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFTIX | IPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -51.01% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.00% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.20% | -19.56% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.78% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -35.40% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -2.92% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -9.94% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.99% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IPLIX
Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 2.68%, в то время как у Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.01% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 11.08% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 13.78% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 17.91% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.82% | -4.29% |
Сравнение комиссий IFTIX и IPLIX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IPLIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IPLIX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.45%, что больше доходности IPLIX в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 43.45% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.96% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
IFTIX and IPLIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPLIX has higher volatility (5.01%) compared to IFTIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs IPLIX's -51.01%.
IPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFTIX и IPLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор