Сравнение IFTIX с IGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и IGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | -2.30% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у IGBIX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции IGBIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 0.68% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
IGBIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и IGBIX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IGBIX в 0.65%.
Доходность на риск
IFTIX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IGBIX
Сравнение IFTIX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | IGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.41 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 0.60 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.70 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 2.60 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.41 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.36 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.12 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и IGBIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IGBIX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности IGBIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.11% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IGBIX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -28.58% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -5.27% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -26.58% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -28.58% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -15.42% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -5.93% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.42% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IGBIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Voya Global Bond Fund (IGBIX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.42% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 3.64% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 6.08% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 6.57% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 5.90% | +9.04% |