Сравнение IFTIX с GSINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и GSINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 21.13% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.74% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
GSINX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и GSINX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.
Доходность на риск
IFTIX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
IFTIX
GSINX
Сравнение IFTIX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.36 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.80 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.87 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 7.54 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.36 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.81 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и GSINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и GSINX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности GSINX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.80% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и GSINX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и GSINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -28.80% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.74% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.46% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.22% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -4.88% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.17% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и GSINX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.86% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.41% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 12.49% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.44% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.77% | -0.83% |