PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFTIX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.53% против 6.05% соответственно.

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с IGAIFTIX с INGIXIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий IFTIX и FSKLX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

IFTIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.83

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.99

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

7.06

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между IFTIX и FSKLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и FSKLX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и FSKLX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFTIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-27.26%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-8.64%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.99%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-27.26%

-9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-7.31%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-5.14%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.43%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и FSKLX

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFTIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.41%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.41%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

12.28%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

11.44%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

11.89%

+3.04%