PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFTIX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFTIX имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции FSGEX немного впереди с 8.87%.

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий IFTIX и FSGEX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

IFTIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.70

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.26

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.36

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

9.13

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между IFTIX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и FSGEX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и FSGEX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFTIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-34.74%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.24%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.66%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-34.74%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-8.59%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.51%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.90%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и FSGEX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFTIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.91%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

11.22%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.32%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

15.20%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.14%

-1.21%