Сравнение IFTIX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.36% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и FINVX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
IFTIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
IFTIX
FINVX
Сравнение IFTIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.68 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.23 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.41 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 9.65 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.68 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и FINVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и FINVX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и FINVX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -42.48% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -11.66% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -27.13% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -42.48% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.84% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -9.11% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.91% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и FINVX
Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.58% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 10.99% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 17.67% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.62% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.01% | -3.07% |