Сравнение IFTIX с FHLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и FHLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -11.36% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 0.99% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
FHLFX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и FHLFX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Доходность на риск
IFTIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
IFTIX
FHLFX
Сравнение IFTIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.39 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.90 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.95 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 7.44 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.39 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и FHLFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и FHLFX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности FHLFX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.43% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и FHLFX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и FHLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -33.58% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -11.37% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -29.36% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -8.18% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -6.18% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.97% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и FHLFX
Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.63% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 11.01% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 17.06% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.82% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.63% | -2.69% |