PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFSW.L с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFSW.L с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFSW.L (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IFSW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. IFSW.L is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, IFSW.L returned 10.89%/yr vs 9.47%/yr for AVDE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFSW.L charges 0.55%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности IFSW.L и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFSW.L показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 8.32%.

IFSW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.27%
3 года*
21.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.66%

AVDE

1 день
-2.63%
1 месяц
-2.46%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.88%
1 год
24.80%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFSW.L и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		11.85%25.73%17.05%15.35%-15.39%20.36%10.69%8.15%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.32%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between IFSW.L and AVDE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.61

The correlation between IFSW.L and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFSW.L и AVDE

Секторы
IFSW.L
AVDE

Технологии

31.9%
7.1%

Финансовые услуги

19.3%
23.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.8%

Здравоохранение

7.7%
5.8%

Промышленность

7.3%
20.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.6%

Энергетика

3.9%
8.0%

Сырьевые материалы

2.2%
11.2%

Коммунальные услуги

2.1%
4.4%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Технологии

IFSW.L
31.9%
AVDE
7.1%

Финансовые услуги

IFSW.L
19.3%
AVDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

IFSW.L
10.7%
AVDE
9.3%

Коммуникационные услуги

IFSW.L
8.0%
AVDE
3.8%

Здравоохранение

IFSW.L
7.7%
AVDE
5.8%

Промышленность

IFSW.L
7.3%
AVDE
20.3%

Потребительский защитный сектор

IFSW.L
5.7%
AVDE
4.6%

Энергетика

IFSW.L
3.9%
AVDE
8.0%

Сырьевые материалы

IFSW.L
2.2%
AVDE
11.2%

Коммунальные услуги

IFSW.L
2.1%
AVDE
4.4%

Недвижимость

IFSW.L
0.9%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с IFSW.L:
IFSW.L с JPGL.DEIFSW.L с GERD.DEIFSW.L с HWWD.LIFSW.L с JPGL.LIFSW.L с VOOIFSW.L с IWDA.LIFSW.L с QWLD
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

IFSW.L vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFSW.L c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSW.LAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.69

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.36

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.17

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

8.54

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFSW.L vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFSW.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSW.L и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSW.LAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.69

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IFSW.L и AVDE

Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFSW.LAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-36.99%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-11.48%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-13.46%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-28.73%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.16%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.91%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IFSW.L и AVDE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) составляет 3.52%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFSW.LAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.80%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.42%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

14.72%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.33%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

18.92%

-2.73%

Сравнение комиссий IFSW.L и AVDE

IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSW.L и AVDE

IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.57%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFSW.L and AVDE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for IFSW.L.

IFSW.L is categorized as Global Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for IFSW.L and 0.23% for AVDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFSW.L и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор