PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFSW.L с JPGL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFSW.L с JPGL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).

IFSW.L и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFSW.L и JPGL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFSW.L и JPGL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		-1.64%25.73%17.05%15.35%-15.39%20.36%10.69%5.04%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		4.80%18.74%9.87%13.21%-10.21%23.24%5.88%6.38%
Разные валюты инструментов

IFSW.L торгуется в USD, в то время как JPGL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IFSW.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 4.80%.

IFSW.L

1 день
2.90%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
2.37%
1 год
23.01%
3 года*
16.85%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.48%

JPGL.DE

1 день
1.62%
1 месяц
-3.45%
С начала года
4.80%
6 месяцев
8.13%
1 год
19.56%
3 года*
14.59%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IFSW.L:
IFSW.L с HWWD.LIFSW.L с GERD.DEIFSW.L с VOOIFSW.L с JPGL.LIFSW.L с IWDA.LIFSW.L с QWLDIFSW.L с CSPX.L
Часто сравнивают с JPGL.DE:
JPGL.DE с IWDA.LJPGL.DE с JPLG.LJPGL.DE с DFAAXJPGL.DE с VWCE.DEJPGL.DE с AVLVJPGL.DE с XDEM.DEJPGL.DE с IUSQ.DE

Сравнение комиссий IFSW.L и JPGL.DE

IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.

IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

IFSW.L vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFSW.L c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSW.LJPGL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.90

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.86

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

9.71

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFSW.L vs. JPGL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFSW.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPGL.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSW.L и JPGL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSW.LJPGL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между IFSW.L и JPGL.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSW.L и JPGL.DE

Ни IFSW.L, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFSW.L и JPGL.DE

Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке JPGL.DE в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и JPGL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IFSW.LJPGL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-35.55%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.48%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-17.34%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-2.66%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.90%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.92%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IFSW.L и JPGL.DE

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFSW.LJPGL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.78%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

6.91%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

13.91%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

13.50%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.30%

-0.18%