Сравнение IFSW.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IFSW.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFSW.L или VOO.
Основные характеристики
| IFSW.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 23.06% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 5.49% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.96% | 15.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.64% |
| Макс. просадка | -34.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между IFSW.L и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFSW.L и VOO
С начала года, IFSW.L показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFSW.L и VOO
IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFSW.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFSW.L и VOO
IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSW.L iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IFSW.L и VOO
Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFSW.L и VOO
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.89% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.