Сравнение IFSW.L с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
IFSW.L и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFSW.L или QWLD.
Основные характеристики
| IFSW.L | QWLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 23.06% | 23.32% |
| Дох-ть за 3 года | 5.49% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.96% | 11.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 10.09% |
| Макс. просадка | -34.49% | -31.89% |
| Текущая просадка | -0.29% | -1.08% |
Корреляция
Корреляция между IFSW.L и QWLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFSW.L и QWLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFSW.L показывает доходность 15.85%, а QWLD немного выше – 16.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFSW.L и QWLD
IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFSW.L c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFSW.L и QWLD
IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSW.L iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.50% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IFSW.L и QWLD
Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFSW.L и QWLD
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.