PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с XLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.03%/yr vs 12.26%/yr for XLI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 12.52%.

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и XLI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-12.64%

Correlation

The correlation between IFRA and XLI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.84

The correlation between IFRA and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и XLI

Секторы
IFRA
XLI

Промышленность

39.4%
90.3%

Коммунальные услуги

37.7%
5.2%

Сырьевые материалы

14.7%

-

Энергетика

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.8%

Промышленность

IFRA
39.4%
XLI
90.3%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
XLI
5.2%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
XLI

-

Энергетика

IFRA
7.9%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
XLI

-

Коммуникационные услуги

IFRA

-

XLI

-

Финансовые услуги

IFRA

-

XLI

-

Здравоохранение

IFRA

-

XLI

-

Недвижимость

IFRA

-

XLI

-

Технологии

IFRA

-

XLI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

IFRA vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.49

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.18

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.87

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

7.41

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IFRA и XLI

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-62.26%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-12.21%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-18.49%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-21.64%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.44%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-9.21%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.07%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и XLI

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 4.89% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.80%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.79%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.38%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.42%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

19.98%

+1.40%

Сравнение комиссий IFRA и XLI

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и XLI

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and XLI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs XLI's -62.26%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.03% vs 12.26% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.03% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.18% for XLI.

IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.08% for XLI.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор