PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с TEMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с TEMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while TEMP is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. IFRA is passively managed, while TEMP is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for TEMP.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и TEMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

TEMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и TEMP

2026 (YTD)20252024202320222021
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%4.59%
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%18.26%8.50%10.19%-21.11%1.71%

Correlation

The correlation between IFRA and TEMP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between IFRA and TEMP has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IFRA и TEMP

Секторы
IFRA
TEMP

Промышленность

39.4%
58.3%

Коммунальные услуги

37.7%
18.8%

Сырьевые материалы

14.7%
3.7%

Энергетика

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

2.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

13.7%

Промышленность

IFRA
39.4%
TEMP
58.3%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
TEMP
18.8%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
TEMP
3.7%

Энергетика

IFRA
7.9%
TEMP

-

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
TEMP
3.5%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
TEMP

-

Коммуникационные услуги

IFRA

-

TEMP

-

Финансовые услуги

IFRA

-

TEMP
2.1%

Здравоохранение

IFRA

-

TEMP

-

Недвижимость

IFRA

-

TEMP

-

Технологии

IFRA

-

TEMP
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с TEMP:
TEMP с VOOTEMP с AIRRTEMP с SPYTEMP с GIITEMP с GABFTEMP с JEPITEMP с JEPQ

Доходность на риск

IFRA vs. TEMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TEMP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c TEMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRATEMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. TEMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRATEMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок IFRA и TEMP

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRATEMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и TEMP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRATEMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

—

—

Сравнение комиссий IFRA и TEMP

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TEMP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и TEMP

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как TEMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%0.00%1.53%1.11%1.07%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and TEMP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for TEMP.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while TEMP is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.49% for TEMP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и TEMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор