PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.03%/yr vs 20.76%/yr for SLV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-6.02%

Correlation

The correlation between IFRA and SLV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.23

Сравнение распределения секторов IFRA и SLV

Секторы
IFRA
SLV

Промышленность

39.4%

-

Коммунальные услуги

37.7%

-

Сырьевые материалы

14.7%
100.0%

Энергетика

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

IFRA
39.4%
SLV

-

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
SLV

-

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
SLV
100.0%

Энергетика

IFRA
7.9%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
SLV

-

Коммуникационные услуги

IFRA

-

SLV

-

Финансовые услуги

IFRA

-

SLV

-

Здравоохранение

IFRA

-

SLV

-

Недвижимость

IFRA

-

SLV

-

Технологии

IFRA

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IFRA vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRASLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.89

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.07

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.62

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

5.64

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRASLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IFRA и SLV

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRASLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-76.28%

+35.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-42.45%

+34.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-42.45%

+22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-42.45%

+22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-37.30%

+34.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-44.67%

+39.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

19.67%

-17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и SLV

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.89%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRASLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

16.30%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

58.31%

-46.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

58.90%

-44.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

36.15%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

31.84%

-10.46%

Сравнение комиссий IFRA и SLV

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и SLV

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and SLV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to IFRA (4.89%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 20.76% vs 13.03% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 20.76% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for SLV.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while SLV is Silver. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.50% for SLV.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор