PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с SIXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. IFRA is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 14.07%/yr vs 4.69%/yr for SIXS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IFRA charges 0.30%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 12.13%.

IFRA

1 день
-0.86%
1 месяц
2.48%
С начала года
19.25%
6 месяцев
17.89%
1 год
30.85%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

SIXS

1 день
1.61%
1 месяц
4.24%
С начала года
12.13%
6 месяцев
11.48%
1 год
23.12%
3 года*
13.07%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.25%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%38.08%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		12.13%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%

Correlation

The correlation between IFRA and SIXS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.83

Over the past year, the correlation between IFRA and SIXS has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IFRA и SIXS

Секторы
IFRA
SIXS

Промышленность

39.4%
8.7%

Коммунальные услуги

37.7%
10.1%

Сырьевые материалы

14.7%
4.7%

Энергетика

7.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.0%
17.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

-

12.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

11.7%

Технологии

-

7.6%

Промышленность

IFRA
39.4%
SIXS
8.7%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
SIXS
10.1%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
SIXS
4.7%

Энергетика

IFRA
7.9%
SIXS
1.3%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
SIXS
17.0%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
SIXS
13.0%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

SIXS
2.3%

Финансовые услуги

IFRA

-

SIXS
12.9%

Здравоохранение

IFRA

-

SIXS
10.2%

Недвижимость

IFRA

-

SIXS
11.7%

Технологии

IFRA

-

SIXS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDVSIXS с MSSM

Доходность на риск

IFRA vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRASIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.71

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.54

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.24

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

9.73

+3.76

IFRA vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и SIXS

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRASIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-27.68%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-7.16%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-19.95%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-27.68%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.87%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.38%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и SIXS

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRASIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.81%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

9.12%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

13.59%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.60%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

19.62%

+1.74%

Сравнение комиссий IFRA и SIXS

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и SIXS

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SIXS в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.56%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.70%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and SIXS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (5.19%) compared to SIXS (3.81%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, IFRA leads with 14.07% vs 4.69% for SIXS. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 14.07% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.56% for IFRA.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while SIXS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 1.00% for SIXS.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор