PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с BKGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. IFRA is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, IFRA returned 20.10%/yr vs 22.14%/yr for BKGI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 12.20%.

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%4.51%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between IFRA and BKGI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.66

The correlation between IFRA and BKGI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFRA и BKGI

Секторы
IFRA
BKGI

Промышленность

39.4%
14.0%

Коммунальные услуги

37.7%
49.3%

Сырьевые материалы

14.7%

-

Энергетика

7.9%
21.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.5%

Технологии

-

-

Промышленность

IFRA
39.4%
BKGI
14.0%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
BKGI
49.3%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
BKGI

-

Энергетика

IFRA
7.9%
BKGI
21.6%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
BKGI

-

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

IFRA

-

BKGI
3.5%

Финансовые услуги

IFRA

-

BKGI

-

Здравоохранение

IFRA

-

BKGI

-

Недвижимость

IFRA

-

BKGI
11.5%

Технологии

IFRA

-

BKGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с PESPX

Доходность на риск

IFRA vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRABKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.89

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.63

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.55

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

11.67

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRABKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.61

-0.97

Просадки

Сравнение просадок IFRA и BKGI

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRABKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-14.79%

-26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-6.16%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-14.16%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-3.14%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.57%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.87%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и BKGI

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRABKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.17%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.04%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.59%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

14.07%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

14.07%

+7.31%

Сравнение комиссий IFRA и BKGI

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и BKGI

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BKGI в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and BKGI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to BKGI (4.17%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 20.10% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.59% for IFRA.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while BKGI is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.65% for BKGI.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор