Сравнение IFPUX с TANDX
IFPUX (Independent Franchise Part Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IFPUX returned 9.88%/yr vs 1.61%/yr for TANDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFPUX charges 0.68%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности IFPUX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFPUX показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -11.33%.
IFPUX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 12.68%
TANDX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- -11.33%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -13.85%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFPUX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | -6.14% | 28.47% | 21.80% | 21.19% | -10.77% | 16.17% | 19.09% | 15.26% |
TANDX Castle Tandem Fund | -11.33% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between IFPUX and TANDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between IFPUX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFPUX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
IFPUX
TANDX
Сравнение IFPUX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFPUX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.85 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.75 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFPUX и TANDX
Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFPUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.73% | -93.98% | +66.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -16.90% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -93.98% | +72.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -93.98% | +72.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -93.80% | +86.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -21.05% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 8.13% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFPUX и TANDX
Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFPUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.92% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 7.88% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 9.75% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 596.04% | -577.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 493.82% | -476.74% |
Сравнение комиссий IFPUX и TANDX
IFPUX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFPUX и TANDX
Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности TANDX в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | 10.45% | 9.81% | 20.93% | 8.24% | 16.77% | 5.50% | 12.63% | 11.08% | 8.13% | 1.35% | 3.74% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.96% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFPUX and TANDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFPUX has higher volatility (4.81%) compared to TANDX (3.92%). In terms of maximum drawdown, IFPUX dropped -27.73% vs TANDX's -93.98%.
IFPUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFPUX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор