Сравнение IFPUX с TANDX
IFPUX (Independent Franchise Part Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IFPUX returned 10.04%/yr vs 1.65%/yr for TANDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFPUX charges 0.68%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности IFPUX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFPUX показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.78%.
IFPUX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
TANDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -12.78%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFPUX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | -6.60% | 28.47% | 21.80% | 21.19% | -10.77% | 16.17% | 19.09% | 16.69% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.78% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between IFPUX and TANDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between IFPUX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFPUX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
IFPUX
TANDX
Сравнение IFPUX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFPUX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.75 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.92 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -2.18 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFPUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -1.64 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.00 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.01 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок IFPUX и TANDX
Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFPUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.73% | -93.96% | +66.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -16.62% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -93.96% | +72.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -93.96% | +72.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -93.90% | +85.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -20.33% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 7.00% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFPUX и TANDX
Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFPUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.83% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 7.28% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 9.34% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 595.57% | -577.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 496.27% | -479.17% |
Сравнение комиссий IFPUX и TANDX
IFPUX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFPUX и TANDX
Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности TANDX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | 10.50% | 9.81% | 20.93% | 8.24% | 16.77% | 5.50% | 12.63% | 11.08% | 8.13% | 1.35% | 3.74% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.08% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFPUX and TANDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFPUX has higher volatility (3.48%) compared to TANDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, IFPUX dropped -27.73% vs TANDX's -93.96%.
IFPUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFPUX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор