PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFPUX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFPUX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

IFPUX управляется Independent Franchise Partners. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности IFPUX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFPUX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFPUX
Independent Franchise Part Equity Fund		-8.29%28.47%21.80%21.19%-10.77%16.17%19.09%35.20%-7.11%15.64%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, IFPUX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции IFPUX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.77% против 8.31% соответственно.

IFPUX

1 день
1.42%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-3.09%
1 год
9.12%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.50%
10 лет*
12.77%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independent Franchise Part Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с IFPUX:
IFPUX с VOOIFPUX с DBMFIFPUX с SCHDIFPUX с FEQHXIFPUX с FNSTXIFPUX с FSKAXIFPUX с SVPFX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий IFPUX и SGOIX

IFPUX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
IFPUX
Independent Franchise Part Equity Fund

Доходность на риск

IFPUX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFPUX
Ранг доходности на риск IFPUX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFPUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFPUX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFPUX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFPUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFPUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFPUX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFPUXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.21

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.80

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.59

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

10.79

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFPUX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFPUX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFPUX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFPUXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.21

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.11

Корреляция

Корреляция между IFPUX и SGOIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFPUX и SGOIX

Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFPUX
Independent Franchise Part Equity Fund		10.70%9.81%20.93%8.24%16.77%5.50%12.63%11.08%8.13%1.35%3.74%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок IFPUX и SGOIX

Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFPUXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.73%

-35.54%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.35%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-21.39%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.73%

-24.79%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-8.91%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.57%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.72%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IFPUX и SGOIX

Текущая волатильность для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) составляет 3.84%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFPUXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.40%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.85%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

13.64%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

11.77%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

11.37%

+5.70%