PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFLR с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IFLR и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.


IFLR

1 день
0.52%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.43%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и UGA


Correlation

The correlation between IFLR and UGA is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator International Developed Managed Floor ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

IFLR vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFLR

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLR vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFLRUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.12

+1.39

Просадки

Сравнение просадок IFLR и UGA

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IFLRUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-86.59%

+77.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-14.75%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-36.76%

+34.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и UGA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IFLRUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

35.27%

-22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

34.40%

-21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

37.27%

-24.24%

Сравнение комиссий IFLR и UGA

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и UGA

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


IFLR and UGA have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

IFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for UGA.

IFLR is categorized as Global Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.75% for UGA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор