Сравнение IFLR с UGA
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. IFLR is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLR показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.
IFLR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам IFLR и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 4.65% | 3.03% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -7.98% |
Correlation
The correlation between IFLR and UGA is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. UGA — Ранг доходности на риск
IFLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение IFLR c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLR | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLR и UGA
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -86.59% | +77.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -17.02% | +14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -36.69% | +33.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 34.74% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 34.52% | -20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 37.24% | -23.71% |
Сравнение комиссий IFLR и UGA
IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и UGA
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.28% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and UGA have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.
IFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for UGA.
IFLR is categorized as Global Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор