Сравнение IFLR с IOO
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds. IFLR is actively managed, while IOO is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLR показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.77%.
IFLR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение доходности по годам IFLR и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 5.48% | 4.20% |
IOO iShares Global 100 ETF | 12.77% | 4.68% |
Correlation
The correlation between IFLR and IOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов IFLR и IOO
Секторы
IFLR
IOO
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
IFLR
IOO
Промышленность
IFLR
IOO
Технологии
IFLR
IOO
Здравоохранение
IFLR
IOO
Потребительский циклический сектор
IFLR
IOO
Потребительский защитный сектор
IFLR
IOO
Сырьевые материалы
IFLR
IOO
Коммуникационные услуги
IFLR
IOO
Энергетика
IFLR
IOO
Коммунальные услуги
IFLR
IOO
Недвижимость
IFLR
IOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. IOO — Ранг доходности на риск
IFLR
IOO
Сравнение IFLR c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFLR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.39 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок IFLR и IOO
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -55.85% | +46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.88% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -11.27% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 13.54% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 17.04% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 17.77% | -4.74% |
Сравнение комиссий IFLR и IOO
IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и IOO
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IOO в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.81% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and IOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.
IOO has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.28% for IFLR.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор