PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с GVAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.66%.

IFLR

1 день
-0.33%
1 месяц
0.74%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.41%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.12%
1 год
38.99%
3 года*
26.70%
5 лет*
13.89%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и GVAL

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		4.65%3.03%
GVAL
Cambria Global Value ETF		15.66%4.13%

Correlation

The correlation between IFLR and GVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов IFLR и GVAL

Секторы
IFLR
GVAL

Финансовые услуги

21.6%
16.9%

Промышленность

17.2%
3.6%

Технологии

12.5%
9.4%

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.8%

Сырьевые материалы

5.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.3%

Коммунальные услуги

3.5%
3.7%

Энергетика

3.4%
6.8%

Недвижимость

1.6%
6.2%

Финансовые услуги

IFLR
21.6%
GVAL
16.9%

Промышленность

IFLR
17.2%
GVAL
3.6%

Технологии

IFLR
12.5%
GVAL
9.4%

Здравоохранение

IFLR
9.2%
GVAL

-

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
GVAL
2.7%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.4%
GVAL
1.8%

Сырьевые материалы

IFLR
5.6%
GVAL
7.7%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.7%
GVAL
4.3%

Коммунальные услуги

IFLR
3.5%
GVAL
3.7%

Энергетика

IFLR
3.4%
GVAL
6.8%

Недвижимость

IFLR
1.6%
GVAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с DIVDIFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с VEGAIFLR с UAUGIFLR с INKMIFLR с LVHI
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

IFLR vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLRGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.52

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.90

—

IFLR vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLR и GVAL

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-46.82%

+37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.75%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-13.82%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и GVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

15.53%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

18.60%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

19.00%

-5.47%

Сравнение комиссий IFLR и GVAL

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и GVAL

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GVAL в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.47%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and GVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

GVAL has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.28% for IFLR.

They also come from different issuers: Innovator and Cambria. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.64% for GVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор