Сравнение IFLR с GSWO
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds. IFLR is actively managed, while GSWO is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и GSWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLR показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью 8.90%.
IFLR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLR и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 4.65% | 3.03% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 8.90% | 3.22% |
Correlation
The correlation between IFLR and GSWO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. GSWO — Ранг доходности на риск
IFLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSWO
Сравнение IFLR c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLR | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLR и GSWO
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и GSWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -17.77% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.60% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -3.23% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и GSWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 11.54% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.06% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.06% | +0.47% |
Сравнение комиссий IFLR и GSWO
IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и GSWO
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GSWO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.56% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and GSWO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.
GSWO has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.28% for IFLR.
They also come from different issuers: Innovator and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.25% for GSWO.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и GSWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор