Сравнение IFGL с XLRI
IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IFGL is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IFGL is passively managed, while XLRI is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IFGL charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности IFGL и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
IFGL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 1.76%
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFGL и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -3.68% | 5.61% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between IFGL and XLRI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFGL vs. XLRI — Ранг доходности на риск
IFGL
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IFGL c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFGL | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFGL и XLRI
Максимальная просадка IFGL за все время составила -68.93%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFGL | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.93% | -7.12% | -61.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -0.54% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -1.65% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFGL | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 10.99% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 10.99% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 10.99% | +5.46% |
Сравнение комиссий IFGL и XLRI
IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и XLRI
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 4.27% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFGL and XLRI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for IFGL.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 4.27% for IFGL.
IFGL is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for IFGL and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для IFGL и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор