PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с SRET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFGL с SRET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET).

IFGL и SRET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и SRET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		-1.00%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции IFGL превзошли акции SRET по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.19% соответственно.

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

SRET

1 день
0.33%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.80%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.37%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV
Часто сравнивают с SRET:
SRET с KBWYSRET с VNQSRET с SCHHSRET с SPRESRET с NETLSRET с FRSRET с ACRE

Сравнение комиссий IFGL и SRET

IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SRET в 0.58%.

SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

IFGL vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLSRETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.63

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.91

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.77

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

3.20

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SRET равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLSRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.63

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.04

0.00

Корреляция

Корреляция между IFGL и SRET составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и SRET

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SRET в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.21%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и SRET

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, примерно равная максимальной просадке SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и SRET.

Загрузка...

Показатели просадок

IFGLSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-66.98%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-11.13%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-30.56%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-66.98%

+26.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-27.69%

+13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-22.48%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.75%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и SRET

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFGLSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.42%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.33%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.08%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.52%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

24.60%

-8.11%