PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%20.30%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IFGL и SGOV

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IFGL vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

20.61

-19.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

283.87

-282.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

201.33

-200.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

411.31

-409.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

4,618.08

-4,612.30

IFGL vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

20.61

-19.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

14.12

-14.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

12.34

-12.30

Корреляция

Корреляция между IFGL и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и SGOV

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и SGOV

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-0.03%

-67.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-0.01%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-0.03%

-38.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

0.00%

-14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

0.00%

-16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.00%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и SGOV

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

0.06%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

0.13%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

0.20%

+14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

0.24%

+15.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

0.24%

+16.25%