PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%15.77%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.23%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью -2.23%.


IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%

PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий IFGL и PFFR

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

IFGL vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.37

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.55

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.36

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

0.89

+4.25

IFGL vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.37

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.07

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.14

-0.10

Корреляция

Корреляция между IFGL и PFFR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и PFFR

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PFFR в 8.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и PFFR

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-53.02%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-6.57%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-29.80%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-5.97%

-9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-7.07%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.65%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и PFFR

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

3.66%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

5.77%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

8.61%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

10.38%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

20.70%

-4.21%