Сравнение IFGL с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
IFGL и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFGL и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -2.67% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 15.77% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.23% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью -2.23%.
IFGL
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 1.66%
PFFR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и PFFR
IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
IFGL vs. PFFR — Ранг доходности на риск
IFGL
PFFR
Сравнение IFGL c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.37 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.55 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.36 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 0.89 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.37 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.14 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и PFFR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и PFFR
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PFFR в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.92% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.40% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и PFFR
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -53.02% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -6.57% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -29.80% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -5.97% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -7.07% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.65% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и PFFR
iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.66% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 5.77% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 8.61% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 10.38% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 20.70% | -4.21% |