PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и IBIT


2026 (YTD)20252024
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-5.02%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.


IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Сравнение комиссий IFGL и IBIT

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


Доходность на риск

IFGL vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.44

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

-0.37

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.35

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

-0.75

+6.53

IFGL vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.44

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.36

-0.32

Корреляция

Корреляция между IFGL и IBIT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и IBIT

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и IBIT

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и IBIT.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-49.36%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-49.36%

+34.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-45.80%

+31.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-14.18%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

23.27%

-19.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и IBIT

Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 6.38%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

12.95%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

36.76%

-27.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

45.40%

-30.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

51.21%

-35.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

51.21%

-34.72%