Сравнение IFGL с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IFGL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFGL и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -5.02% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и IBIT
IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IFGL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IFGL
IBIT
Сравнение IFGL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.44 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | -0.37 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.35 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | -0.75 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.44 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и IBIT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и IBIT
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и IBIT
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -49.36% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -49.36% | +34.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -45.80% | +31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -14.18% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 23.27% | -19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и IBIT
Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 6.38%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 12.95% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 36.76% | -27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 45.40% | -30.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 51.21% | -35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 51.21% | -34.72% |