PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFGL с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

IFGL и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: 1.80% против 3.92% соответственно.

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий IFGL и HAUZ

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

IFGL vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.15

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.64

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.26

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

5.27

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAUZ равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.18

-0.14

Корреляция

Корреляция между IFGL и HAUZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и HAUZ

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и HAUZ

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IFGLHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-39.51%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.08%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-34.52%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-39.51%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-10.62%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-11.80%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.38%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и HAUZ

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеют волатильность 6.38% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFGLHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.62%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.00%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.89%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.76%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

16.92%

-0.43%