Сравнение IFGL с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IFGL и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFGL и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFGL показывает доходность -1.32%, а ACWI немного выше – -1.29%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.80% против 11.68% соответственно.
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и ACWI
IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IFGL vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IFGL
ACWI
Сравнение IFGL c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.87 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 8.55 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.60 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.39 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и ACWI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и ACWI
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и ACWI
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -56.00% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -11.76% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -26.42% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -33.53% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -6.04% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -8.68% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.57% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и ACWI
iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.38% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.23% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.08% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 17.50% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.96% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.08% | -0.59% |