PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFGL показывает доходность -1.32%, а ACWI немного выше – -1.29%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.80% против 11.68% соответственно.


IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IFGL и ACWI

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IFGL vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.82

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.87

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

8.55

-2.77

IFGL vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.39

-0.35

Корреляция

Корреляция между IFGL и ACWI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и ACWI

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и ACWI

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-56.00%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-11.76%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-26.42%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-33.53%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-6.04%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-8.68%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.57%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и ACWI

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.38% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.23%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.08%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

17.50%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.96%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.08%

-0.59%