PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFED с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IFED и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.


IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
10 лет*

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFED и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%4.46%

Correlation

The correlation between IFED and XTJL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.79

The correlation between IFED and XTJL shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

IFED vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFEDXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.46

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.07

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

17.37

-17.02

IFED vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFEDXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.12

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок IFED и XTJL

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, примерно равная максимальной просадке XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и XTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IFEDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-23.24%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-5.12%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-16.70%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

0.00%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.04%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

0.90%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и XTJL

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IFEDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

0.33%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

5.72%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

7.43%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

15.22%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

15.22%

+4.66%

Сравнение комиссий IFED и XTJL

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и XTJL

Ни IFED, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IFED and XTJL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (4.50%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs 14.68% for XTJL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.

IFED and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор