Сравнение IFED с XTJL
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. IFED is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.16%/yr vs 15.25%/yr for XTJL. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFED charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности IFED и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 8.36%.
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
XTJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $487.26K | $237.89K | $291.69K |
Сравнение доходности по годам IFED и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 8.36% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 5.05% |
Correlation
The correlation between IFED and XTJL is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between IFED and XTJL has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. XTJL — Ранг доходности на риск
IFED
XTJL
Сравнение IFED c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 3.05 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 16.82 | -16.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и XTJL
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, примерно равная максимальной просадке XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -23.24% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -5.12% | -15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -16.70% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | 0.00% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -3.91% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 0.93% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и XTJL
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 3.06% | +22.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 6.21% | +22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 7.72% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 15.12% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 15.02% | +7.69% |
Сравнение комиссий IFED и XTJL
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и XTJL
Ни IFED, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IFED and XTJL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (25.07%) compared to XTJL (3.06%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs XTJL's -23.24%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.16% vs 15.25% for XTJL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.16% return vs 15.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
IFED and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор