Сравнение IFED с XDSQ
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. IFED is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 3 years, IFED returned 14.75%/yr vs 14.13%/yr for XDSQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFED charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности IFED и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFED и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -16.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between IFED and XDSQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between IFED and XDSQ has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
IFED
XDSQ
Сравнение IFED c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.50 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 7.15 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и XDSQ
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -26.06% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -9.60% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -19.15% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -0.54% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -4.86% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 2.01% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и XDSQ
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 1.55% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 7.92% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 10.55% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.27% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 14.95% | +5.05% |
Сравнение комиссий IFED и XDSQ
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и XDSQ
Ни IFED, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IFED and XDSQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (6.87%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs XDSQ's -26.06%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs 14.13% for XDSQ. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for XDSQ.
IFED and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор